Kruk S.A. - kurs dla studentów matematyki "Modelowanie statystyczne w zarządzaniu wierzytelnościami masowymi"

Data publikacji: 2018-10-01 09:30:49

Opis kursu:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną statystyczne metody budowania modeli prognostycznych. Omawiane będą główne etapy tworzenia modeli statystycznych zaczynając od zdefiniowania biznesowej potrzeby budowania modelu (celu) poprzez przygotowanie danych (przygotowanie zmiennych, czyszczenie, uzupełnianie) do wyboru konkretnego modelu oraz weryfikacji poprawności modelowania. Wszelkie przykłady oraz zadania będą wykonywane na rzeczywistych danych opisujących zachowania klientów (prosto z bazy Kruk S.A.). Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z takimi zagadnieniami uczenia maszynowego jak:

  • Klasyfikacja statystyczna (metody: analiza dyskryminacyjna, drzewa decyzyjne, lasy losowe, regresja logistyczna, k-NN),
  • Regresja (metody: regresja liniowa, regresja GAM, drzewa decyzyjne, lasy losowe),
  • Eksploracja danych (metoda k-średnich, PCA).

 Na całość kursu składają się wykład (2 godziny tygodniowo) oraz zajęcia laboratoryjne (2 godziny tygodniowo). Zajęcia będą prowadzone przez:

  • Wykład: dr Grzegorz Chłapiński (Ekspert ds. Rozwoju Metod Statystycznych w Kruk SA)
  • Laboratorium: Bartłomiej Karaban (Analityk Danych w Kruk SA), Piotr Michalski (Ekspert ds. Rozwoju Metod Statystycznych w Kruk SA)

Przykłady na wykładzie oraz zadania laboratoryjne będą wykonywane z wykorzystaniem pakietu data.table (pakiet pozwalający na efektywną/szybką pracę z dużymi wolumenami danych).

https://cran.r-project.org/web/packages/data.table/data.table.pdf

Wymagania:

Od uczestników kursu będzie wymagana podstawowa wiedza z rachunku prawdopodobieństwa
oraz statystki matematycznej. Należy: rozumieć pojęcia zmiennej losowej i rozkładu prawdopodobieństwa, obciążenia i efektywności estymatora; wiedzieć czym są miary położenia, miary rozproszenia, kwantyle; znać metody estymacji częstościowej, przedziałowej, najmniejszych kwadratów, największej wiarogodności.

Na zajęciach (wykładach oraz laboratoriach) będzie wykorzystywany pakiet R. Tym samym
od uczestników kursu wymagana będzie podstawowa znajomość R, gdzie przez podstawową znajomość rozumiemy:

  • Znajomość podstawowych struktur danych: wektory, macierze , listy…
  • Znajomość instrukcji sterujących: if, for, while…
  • Umiejętność wizualizacji danych (np. plot)
  • Umiejętność pisania własnych funkcji/skryptów
  • Umiejętność używania dokumentacji
  • Umiejętność instalacji pakietów

Jeżeli potrafisz napisać „cross joina” dwóch tabel (wynikowa tabela powinna zawierać iloczyn kartezjański wierszy obu tabel), to na pewno sobie poradzisz. Zwłaszcza jeśli potrafisz to zrobić w jednej linijce.

Zapraszamy!

Osoby zainteresowane zajęciami proszone są o kontakt z Instytutem 71 375 74 01, 71 328 07 17, dyrekcja@math.uni.wroc.pl lub Dziekanatem dziekanat.wmi@uwr.wroc.pl , (71) 375 7895.

www.math.uni.wroc.pl

 

Kruk SA

Sylwetki prowadzących:

  • dr Grzegorz Chłapiński – Ekspert ds. Rozwoju Metod Statystycznych w Obszarze Wyceny Portfeli Wierzytelności; w Kruku od 9 lat, pracę rozpoczął jako Specjalista Eksploracji Danych; ukończył studia (magisterskie i doktoranckie) na kierunku Statystyka Matematyczna na Politechnice Wrocławskiej; w pracy zajmuje się rozwijaniem metod wyceny portfeli wierzytelności; prywatnie pasjonuje się grami video, elektroniką i programowaniem Arduino.
  • Piotr Michalski – Ekspert ds. Rozwoju Metod Statystycznych w Obszarze Wyceny Portfeli Wierzytelności; w Grupie KRUK od prawie 10 lat, pracę rozpoczął jako Specjalista ds. Ryzyka; ukończył studia na kierunku Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; CFA Level 2 candidate, interesuje się zagadnieniami z pogranicza data mining i finansów; w pracy rozwija metody i modele wyceny portfeli wierzytelności; w wolnym czasie jeździ na koncerty kapel rockowych i metalowych oraz fotografuje odległe miejsca.
  • Bartłomiej Karaban Analityk Danych w Zespole Analiz Danych i Modelowania. W Kruku od 3 lat. Absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zawodowo zainteresowany metodami klasyfikacji wniosków kredytowychi analizą danych geoprzestrzennych. Po godzinach działa w Stowarzyszeniu Wrocławskich Użytkowników R i wędruje z żoną oraz psem po górach.

Polecamy również

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »